Referenzen

Unser Managementteam hat unter anderem die folgenden Projekte durchgeführt:

Strategievalidierung

  • Analyse der Gesamtbankstrategie, deren Umsetzung in Bereichsstrategien und in die Risikomanagementstrategie einschliesslich des Kapitalmanagements, bei mehreren Banken
  • Analyse der Treasury Strategie, der Performance- und Risikomessung inklusive der Reportingverfahren bei Spezialinstituten

MIS – Management Information Systeme

  • Prüfung, Konzeption, Weiterentwicklung und Implementierung von Management Informationssystemen bei mehreren Banken

Unternehmensbewertung

  • Vollständige ökonomische Unternehmensbewertung mehrerer Banken im Rahmen von Jahresabschlussprüfungen und DDs, mit Ausnahme der Rechtsrisiken. Integrale Beurteilung des Geschäftsmodells, der Ertragsplanung und Steuerung sowie des Risikomanagements
  • Bestimmung des für die Wiederherstellung des True and Fair view notwendigen Kapitalnachschusses auf Basis der Barwertbestimmung sämtlicher Positionen der Bank, im Rahmen der Jahresabschlussprüfung, bei Spezialinstituten

Treasury und Zinsrisikomanagement inklusive IRRBB

  • Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB): Durchführung und Prüfung des Economic value of Equity Ermittlung und der Zinsertragsermittlung bei zahlreichen Instituten
  • Validierung der Replikation von Passiva bei einer Vielzahl von Instituten

Stresstesting/Scenario-Simulationen

  • Stresstesting bei einer Vielzahl von Instituten, von der Konzeption und Durchführung von Stresstest bei regionalen Banken bis hin zu Impactanalysen auf komplexe Positionen bei einer führenden Bank in Deutschland
  • Prüfung und Konzeption der Integration von Stresstest in die Risikomanagementstrategie und die Risikoappetitdefinition bei Banken und Clearinghäusern

Modellentwicklung & Modellvalidierung (SR 11/7)

  • Regulatorische Anerkennung von Methoden: Massgebliche Begleitung der Anerkennung inklusive der Unterstützung in Abstimmungsmeetings mit Regulatoren, zur Erreichung der regulatorischen Anerkennung der eingesetzten Modelle und Methoden bei Finanzdienstleistern
  • Modellentwicklung von Market-, Credit- und Liquidity-Risk Managementsystemen bei Banken und Finanzdienstleistern
  • Modellvalidierung entsprechend dem SR 11/7 bei mehreren Banken und Finanzdienstleistern (u.a. Marginsysteme bei Clearing Häusern)

Credit Risk

  • Loan portfolio pricing: Konzeption eines Pricingansatzes für ein umfassendes Forderungsportfolio eines Grossinstituts
  • Ermittlung von Expected losses und deren Abbildung im Accounting (Accounting for expected losses) bei Banken und Finanzdienstleistern
  • Aufbau eines der ersten Expected Potential Exposure (EPE) basierten Counterparty Risk Management Systeme im Investmentbanking
  • (A)IRBA Modellreview und Validierung von Grossbankmodellen

Strategieberatung

  • Einführung von Liquiditätsmanagementverfahren bei führendem Clearinghaus
  • Design des Next Generation Private Banking – Seamless integration der massgeblichen PB Systeme

Asset Management

  • Definition von Anlagestrategien und Asset Selection Kriterien und
  • Design und Implementierung des Risk Management bei deutschem Asset Manager
  • Design einer Anlagestrategie mit Technologiefokus hinsichtlich Energiewandel

*Projekte mit Industriebezug (Corporates)